什么是程序化交易系統(tǒng)？程序化交易與量化交易的區(qū)別是什么？

來源：新商報(bào)網(wǎng) 時(shí)間：2023-06-02 08:10:37

什么是程序化交易系統(tǒng)?

交易系統(tǒng)是一套完善的交易規(guī)則，交易規(guī)則應(yīng)當(dāng)是客觀的、量化的、唯一的，它嚴(yán)格規(guī)定了投資的各個環(huán)節(jié)，要求投資者完全按照其規(guī)則進(jìn)行操作。一個好的交易系統(tǒng)，必須符合使用者的心理特征、投資對象的統(tǒng)計(jì)特征以及投資資金的風(fēng)險(xiǎn)特征。將實(shí)踐證明能夠獲得長期、穩(wěn)定收益的交易規(guī)則通過計(jì)算機(jī)語言實(shí)現(xiàn)自動化交易，即為程序化交易系統(tǒng)。

1.交易系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)

(1)樹立投資理念。消除交易中的主觀隨意性，減少下單前的恐懼、持倉中的焦慮和平倉后的懊悔。

(2)保證交易的連貫性。投資者按照交易系統(tǒng)給出的信號交易，確保交易思路的連貫性。

(3)有效控制交易風(fēng)險(xiǎn)。交易系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理和資金管理為投資者建立了有效的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。

(4)讓利潤充分增長。好的交易系統(tǒng)不僅能夠給出進(jìn)場點(diǎn)，同時(shí)也能給出止損點(diǎn)以及發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的概率，從而確保在將損失降至最低的前提下讓利潤充分增長。

2.設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)的原則

(1)了解自己的交易風(fēng)格。

(2)適合自己的交易風(fēng)格。好的交易系統(tǒng)適合自己的個性，有完整的交易思想、市場分析和操作方案。

(3)評估交易系統(tǒng)。好的交易系統(tǒng)必須具備可操作性，有明確的交易信號、控制風(fēng)險(xiǎn)的能力、穩(wěn)定的獲利能力并且能夠經(jīng)受住市場的反復(fù)考驗(yàn)。

3.交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)步驟

(1)提出交易策略。(2)篩選交易對象。選擇流動性高、成交量大、有完整數(shù)據(jù)的品種。(3)交易策略公式化。將交易策略轉(zhuǎn)化成數(shù)學(xué)公式或計(jì)算機(jī)語言。(4)交易系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。包括：凈利潤、最大盈利和最大虧損、最大連續(xù)盈利次數(shù)與最大連續(xù)虧損次數(shù)、最大投資本金損失比率、總交易次數(shù)、盈利次數(shù)比率與虧損次數(shù)比率、平均盈利額與平均虧損額之比。(5)交易系統(tǒng)的優(yōu)化。包括：微調(diào)交易規(guī)則、微調(diào)系統(tǒng)參數(shù)。(6)交易系統(tǒng)的外推檢驗(yàn)。指在對交易系統(tǒng)所有參數(shù)全部固定后，使用多重市場數(shù)據(jù)再次對交易系統(tǒng)進(jìn)行檢驗(yàn)。(7)交易系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)。(8)交易系統(tǒng)的檢測與維護(hù)。保持交易系統(tǒng)的穩(wěn)定性，并根據(jù)市場變化做適當(dāng)修正。

4.交易系統(tǒng)的內(nèi)容

(1)市場分析--買賣什么。(2)時(shí)機(jī)選擇--何時(shí)買賣。(3)風(fēng)險(xiǎn)控制--何時(shí)止損。(4)持倉時(shí)間--何時(shí)退出。(5)資金管理--買賣多少。(6)交易心態(tài)--性格經(jīng)驗(yàn)。

程序化交易與量化交易的區(qū)別是什么?

程序化交易在國內(nèi)已經(jīng)普及很多年了，越來越多的投資者開始啟用電腦程序輔助交易，而量化交易，雖然很多人對這個名詞感覺高大上，但實(shí)際上幾乎所有的投資者都是量化交易者，也就是說只要你會看K線走勢圖，均線，或者macd、kdj之類的副圖指標(biāo)，那你就算是量化交易者了。根據(jù)定義就很容易理解各個概念之間的區(qū)別了。

量化交易，用可數(shù)量化的分析方法進(jìn)行交易，這是區(qū)別于感性交易，舉個例子，一幅藝術(shù)畫，如果用量化的方法去分析，那是很難評判優(yōu)劣的，但是用感性的方法，行家可以一眼看出哪幅畫更好;再舉個例子，比較兩個人的體能，有時(shí)候并不是眼睛看看就知道誰的體能好，那怎么辦?這時(shí)候就可以用量化的方法進(jìn)行分析，通過舉重、賽跑等方式數(shù)量化的計(jì)算兩個人的力量、速度、耐力等等。

量化投資，往細(xì)里說也不等于量化交易，量化投資=量化分析≠量化交易。

程序化交易，是把可量化的分析方法，用計(jì)算機(jī)編成交易策略，用計(jì)算機(jī)輔助進(jìn)行交易，所以程序化交易是量化交易的一部分，或者是某些量化交易的進(jìn)一步升級。量化交易和程序化交易最大的區(qū)別是交易的過程中，如果是人工交易那就是量化交易，如果是計(jì)算機(jī)自動完成的交易，那就是程序化交易。

舉個例子，股價(jià)上穿120日均線買入，這是典型的量化交易，如果人工盯盤，并完成買賣交易，那我們可以說這是量化交易，如果把這個策略編成程序，讓計(jì)算機(jī)代替人工，自動計(jì)算股價(jià)何時(shí)上穿120日均線，并自動發(fā)出委托，那就可以算是程序化交易了。

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標(biāo)簽：程序化交易程序化交易與量化交易的區(qū)

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